Grafici trading: le regole delle medie mobili

L’uso di una sola media mobile può causare dei problemi. Per ridurre il numero di falsi segnali alcuni analisti non si limitano a registrare l’intersezione delle due linee ma impongono delle regole allo scopo di ottenere segnali di conferma.

Alcune di queste regole sono:

  1. Il prezzo di chiusura si deve posizionare sopra la linea della media mobile
  2. Netta perforazione della media. Il minimo del giorno deve essere superiore alla linea della media (segnale di acquisto). Il massimo del giorno deve essere inferiore alla media (segnale di vendita).
  3. I prezzi, dopo la penetrazione della media, si devono allontanare di una certa percentuale.
  4. Il segnale deve essere verificato nei giorni successivi prima di prendere la posizione sul mercato.

 

Tutte queste regole hanno caratteristiche comuni. L’obiettivo di protezione a cui sono preposte è in netta contrapposizione con l’esigenza di tempestività. Infatti, ognuna di loro tende a ritardare l’ingresso nel mercato che nel caso di un segnale buono porta a minori utili. Questo è il prezzo che bisogna pagare per eliminare molti dei falsi segnali. Bisogna quindi raggiungere un bilanciamento delle regole in modo tale da riuscire ad eliminare il maggior numero di falsi segnali senza compromettere eccessivamente il timing nel caso di segnali buoni.

Alcune tecniche assimilabili a queste regole si avvalgono delle fasce di oscillazioni costruite attorno ad una media mobile. Vediamo due esempi:

  1. E’ sufficiente disegnare ad una certa distanza percentuale due linee parallele, una sopra e una sotto alla linea della media mobile di base. Il segnale di acquisto sarà dato dal superamento da parte dei prezzi della linea più alta. Il segnale di vendita sarà dato dalla perforazione della linea più bassa. In ambedue i casi la linea della media mobile di base sarà utilizzata come stop loss. In questo modo si è creata una fascia di indifferenza tra la linea più alta e la linea più bassa. All’interno di questa zona non si prenderanno posizioni sul mercato.
  2. Un altro metodo spesso utilizzato è quello di costruire una media sui massimi e una sui minimi invece di utilizzare i valori di chiusura. In questo modo si ottengono due linee separate. Il segnale di acquisto sarà dato dal superamento della media dei massimi e la linea della media dei minimi sarà utilizzata come stop loss. Il segnale di vendita sarà dato dalla perforazione della linea più bassa e la media dei massimi diventa la linea di stop loss. L’approccio risulta più conveniente in un mercato orientato. Non è opportuno, perciò, assumere una posizione contraria al trend principale solo sulla base di questo sistema.

Dino Martini

Articolo scritto da Dino Martini il 22/09/2011
Categoria/e: Guida, Primo piano, Trading Online.



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