Grafici, trading, il sistema parabolico

Il sistema parabolico è un indicatore che non richiede specifiche capacità d’interpretazione da parte dell’utilizzatore. Esso consiste in un modello matematico che pone in relazione il tempo con il prezzo. L’obiettivo di tale oscillatore è quello di individuare il punto di eventuale inversione del trend in corso. Il difetto principale di tutti gli indicatori algoritmici è il ritardo con cui avviene la segnalazione in quanto ciò diminuisce le possibilità di operare. La filosofia del sistema parabolico è che il tempo è un nemico. In questo senso, seguendo tale oscillatore si è sempre sul mercato: una volta che una posizione non è più vantaggiosa viene invertita, non semplicemente chiusa. Il punto di inversione viene chiamato SAR – Stop And Reverse Point – ed è calcolato con la seguente formula:

SAR (domani) Sar (p) + FA * [P – SAR (p)]

dove

SAR (domani) =         punto di inversione

SAR (p) =                   SAR del giorno precedente

FA =                            fattore di accelerazione

P =                               prezzo ritenuto significativo (High o Low)

Per utilizzare il sistema parabolico si deve in primo luogo, assumere una posizione sul mercato: se ad esempio i prezzi hanno toccato un nuovo minimo e sono poi risaliti, la posizione sarà long. Questo è importante in quanto da essa dipende il primo SAR utilizzato, chiamato anche punto iniziale – SAR Initial Point – (SIP). Quest’ultimo sarà il prezzo più alto registrato durante una tendenza al rialzo e il prezzo più basso nel caso opposto. In seconda istanza, dal tipo di posizione assunta sul mercato dipende anche il prezzo di riferimento ritenuto significativo, il quale sarà il massimo toccato in una posizione long ed il minimo in una posizione short. La variabile forse più importante, il fattore di accelerazione, infatti, è costituito da una progressione di numeri a partire da 0.02 fino a 0.2, dopodiché rimane costante. Al momento di assunzione della posizione il fattore di accelerazione vale 0.02: esso aumenterà di 0.02 al raggiungimento di un nuovo massimo o di un nuovo minimo a seconda se si è long o short. Nel caso non vengano toccati nuovi livelli di massimo o di minimo, si continua ad utilizzare l’ultimo FA.

L’unicità del sistema parabolico rispetto agli altri oscillatori risiede nel fatto che il fattore di accelerazione cambia: ciò permette di incrementare la velocità del trend man mano che i prezzi raggiungono nuovi livelli utili diminuendo il ritardo temporale nel segnalare l’inversione di tendenza. L’insieme dei punti SAR assume sul grafico un andamento a forma di parabola nella stessa direzione dei prezzi, al di sotto di essi se crescenti, al di sopra nel caso opposto. Come anticipato all’inizio, i punti di arresto e di inversione sono funzione sia del tempo che del prezzo. Nel caso ad esempio di una posizione long, i punti SAR continueranno a salire senza mai retrocedere, con accelerazione graduale all’inizio e più decisa in seguito. Se l’andamento dei prezzi comincia poi a perdere momentum, i SAR cresceranno con un tasso sempre minore per posizionarsi infine al di sopra di essi quando il trend si è invertito. Il segnale d’inizio di una nuova tendenza è dato dall’intersecazione della linea dei prezzi con l’ultimo dei punti SAR costituenti la funzione: la posizione iniziale va mantenuta fino a quando non si ha tale indicazione.

La validità dei segnali del sistema parabolico dipende in modo sostanziale dal tipo di mercato in cui si opera. In presenza di trend chiaramente orientati l’efficacia di questo strumento aumenta notevolmente in quanto i movimenti dei prezzi sono prolungati nel tempo ed ampi. Durante le fasi di distribuzione o di accumulo, viceversa, la probabilità di falsi segnali è elevata.

Dino Martini

Articolo scritto da Dino Martini il 03/11/2011
Categoria/e: Guida, Primo piano, Trading Online.



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